TM-CFR (Cashflow at Risk)

Kurzbeschreibung der Aufgabenstellung

Für eine qualifizierte Risikoabschätzung über den Gesamtbestand wird häufig neben Standard-ALM-Auswertungen (Liquidität, Zinsertrag, …) der Value at Risk als Auswertung herangezogen. Für die potentiellen Entwicklungen der entsprechenden Marktdaten werden entweder die historische Simulation oder andere Methoden wie die Monte Carlo Simulation verwendet.

Neben dem Value at Risk gibt es auch noch die Methode „Cashflow at Risk“. Dabei werden keine Barwertschwankungen gemessen, sondern potentielle Zinserträge des aktuellen Bestands inklusive Erträgen/Aufwendungen aus Neugeschäftssimulationen auf die offenen Gaps.

SAP® stellt im Risk Analyzer zwar neben dem Value at Risk auch Grundfunktionen zur Berechnung des Cashflow at Risk zur Verfügung wie zum Beispiel diverse Methoden der Monte Carlo Simulation oder ALM-Analysen inklusive dem Anwenden von Szenarien, es gibt jedoch keine Funktionalität, um den Cashflow at Risk zu ermitteln. 

Funktionalität

  • Ermittlung des Cashflow at Risk über den Gesamtbestand oder Portfolien
  • Diverse Sichten für die Auswertungen
  • Anlage unterschiedlicher Neugeschäfts-Strategien (z.B. x% der Rückflüsse mit Monats-Festgeldern, der Rest mit Jahres-Festgeldern, halbjährlich verzinst)

Hauptvorteile

  • Erweiterung der Möglichkeiten zur Risikomessung für den Gesamtbestand
  • SAP®-ERP-Standard (Risk Analyzer) als Basis der Ermittlung verwendet
  • Neugeschäfts-Simulationsmöglichkeiten
  • Durch Customizing anpassbar

Typische Nutzerkreise

  • Unternehmen, die SAP® für die Abbildung von Finanzgeschäften nutzen und eine Risikosteuerung auf Basis des Cashflow at Risk aufbauen/verwenden

Installation/Systemvoraussetzungen

  • SAP® R/3 >= 4.6C, keine Modifikationen erforderlich

Lösung

TM-CFR verwendet Grundfunktionen des SAP® Standard-Risk Analyzers, ergänzt diese aber um Funktionalitäten zur Ermittlung des Cashflow at Risk. Dieser kann für den Gesamtbestand sowie für definierte Gruppierungsmerkmale gerechnet werden. Über Customizing können Neugeschäfts-Simulationen definiert und damit unterschiedliche Strategien berücksichtigt werden.

 

Die zur Anwendung kommenden Szenarien werden in Version 1 über einen upload eingespielt, für Version2 ist auch eine interne Ermittlung der Zins-/Währungspfade geplant.

 

Weiterführende Informationen finden sich im White Paper zu diesem Produkt.

Wir verwenden Cookies und Analysesoftware, um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Nähere Informationen dazu und zur Deaktivierung finden Sie unter Impressum und Datenschutz.
Weitere Informationen Ok